Bienvenue sur la page du cours MBA6323/FIN6053 Théories avancées de portefeuille!

Annonces

  • 16 janvier - Une première version des compléments de notes de cours est disponible. La planification a été mise à jour (voir plus bas).
  • 20 janvier - Une nouvelle version des compléments de notes de cours est disponible. La planification a été mise à jour.
  • 28 janvier - L'examen intra aura lieu le mardi 18 février.
  • 28 janvier - Le cours du 25 février est reporté au 4 mars.
  • 3 février - Une nouvelle version des compléments de notes de cours est disponible. Aussi, voici une première version d'exercices de révision de la matière.
  • 14 février - Une nouvelle version des compléments de notes de cours est disponible. Les exercices de révision sont maintenant intégrés comme un chapitre des compléments de notes de cours.
  • 13 mars - Une nouvelle version des compléments de notes de cours est disponible. Des éléments de réponses aux questions de l'examen intra y sont surlignés en jaune.
  • 24 mars - Une nouvelle version des compléments de notes de cours est disponible.
  • 15 avril - Une nouvelle (et dernière, je l'espère) version des compléments de notes de cours est disponible.

Organisation du cours

Horaire du cours

  • Gatineau: mardi, 18h00-21h00, local B1020.

Disponibilités

Je suis toujours disponible par courriel sblais@sebastienblais.com. Je serai aussi à mon bureau le mardi après midi.

Vous pouvez aussi me contacter via Skype, sur rendez-vous:

Références et planification

Complément de notes de cours

Les compléments de notes de cours sont disponibles ici. Ils contiennent aussi quelques exercices pour faciliter la révision de la matière.

Planification

Le tableau suivant présente les références pertinentes pour chaque séance. Il sera mis à jour périodiquement au cours du semestre.

  • A: Aftalion, F. (2008). La nouvelle finance et la gestion de portefeuille (3e éd.). Economica.
  • DD: Danthine, J. P & Donaldson, J. B. (2002). Intermediate Financial Theory (2e éd.). Prentice Hall.
  • FNZ: Fabozzi, F. J., Neave, H. N., & Zhou, G. Financial Economics (2012). Wiley.

Date Sujet Références Exercices
14 janvier Introduction, rappels de probabilité, rendements, mesures de risques FNZ: sections 11.1, 11.2, 11.4, 12.1, 13.1; A: chapitre 1; Annexe A (pdf) FNZ: questions 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.15, 11.16, 11.17, 12.1,12.2, 12.3.
21 janvier Dominance stochastique, mesures de risque cohérentes, rappels de microéconomie, espérance d'utilité FNZ: sections 12.3, 12.4, 2.1, 9.1; DD: sections 3.6, 2.1-5. FNZ: questions 12.4, 12.17.a-b, 12.18, 9.1-7,9.9-9.11
28 janvier Espérance d'utilité, mesures d'aversion au risque FNZ: sections 11.5; DD: sections 2.6, 2.7, 3.1-5 FNZ: questions 11.18, 11.19, 11.20, 11.21
4 février Approche moyenne-variance, rappels d'algèbre linéaire FNZ: chapitre 13, Annexe O (pdf); A: chapitre 3; DD: chapitre 5 FNZ: questions 13.1-10
11 février
18 février EXAMEN INTRA
25 février COURS REPORTÉ AU 4 MARS
4 mars Retour sur l'intra
11 mars Applicabilité pratique de l'approche moyenne-variance et évaluation de la performance d'une stratégie par simulations.
18 mars Modèles factoriels: modèle de Fama-French FNZ: chapitre 15; A: sections 3.3, 3.6, 6.0, 6.1, 6.3, 6.4; DD: chapitre 13; Estrada (2010) FNZ: 15.1-15.10.
25 mars Modèles factoriels: modèles fondamentaux Bender et Nielsen (2010) et Burmeister et al. (2003).
1 avril Modèles factoriels: analyse par composantes principales et analyse factorielle FNZ: Annexe P (pdf).
8 avril MÉDAF et modèle d'évaluation par arbitrage; Estimateurs James-Stein et Bayes-Stein
15 avril Révision
22 avril EXAMEN FINAL

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